Saunassa ollaan kuin kirkossa: in sauna si sta come in chiesa, così usano dire i finlandesi più legati alla tradizione.
Nei tempi antichi la sauna scandiva il ritmo della vita: nell'edificio adibito al bagno si nasceva, ci si purificava prima delle nozze e si moriva. La sauna in origine, non era solo un mezzo per promuovere l?igiene personale, ma era principalmente uno strumento per agevolare il viaggio sciamanico, al quale si accompagnavano rituali di purificazione corporea.

La connessione tra sauna e mondo dei morti (il Manala) è una delle tradizioni della Finlandia che racconta di come si debba preparare il bagno per invogliare i defunti a venirvi in occasione di alcune particolari ricorrenze, come il Kekri, corrispondente alla fine del vecchio anno del raccolto, che in epoca pagana coincideva con la fine del mese di novembre (marraskuu, cioè mese dei morti). Con il Cristianesimo, i riti a favore dei defunti vennero spostati al periodo natalizio, che a sua volta coincide con il solstizio invernale.
Ancora oggi ogni famiglia finlandese la sera della vigilia di Natale, si reca alla sauna per ripetere il rito della Joulusauna (sauna di Natale). La sauna della vigilia diviene il rito di comunione tra i vivi e i propri antenati defunti. La sauna natalizia ha comunque le sue regole: non deve essere presa a ora troppo tarda, infatti l'ultimo turno del bagno è riservato ai defunti e in altre versione più recenti, al diavolo. Era quindi assolutamente sconsigliato recarsi nella sauna troppo tardi, in quanto si sarebbe corso il rischio di incontrare gli spiriti che si bagnavano o il diavolo, e, in altre versioni ancora, folletti e gnomi.

La sauna scandiva anche il ciclo della vita femminile, con i suoi riti di passaggio e di purificazione: nella sauna ci si preparava al matrimonio e si partoriva, approfittando del fatto che l'acqua calda era a portata di mano e che il locale era tiepido e pulito. Questo uso di partorire nella sauna si protrasse sino agli anni Trenta del Novecento. Il neonato rimaneva nella sauna una settimana, non soltanto per motivi igienici, ma soprattutto perchè in quel luogo era protetto contro influenze magiche negative, particolarmente pericolose perchè il bambino non era ancora stato battezzato, cosa che avveniva solo dopo alcune settimane.
Nella credenza popolare il bambino in questa fase era soggetto al cosiddetto furto delle fate che consisteva nel sostituire un loro nato a quello degli umani. Così la levatrice che operava nella sauna doveva fungere anche da maga o strega benevola. A lei spettava anche il compito di presentare il neonato al padre dopo il periodo di permanenza nella sauna, durante il quale l'uomo non poteva vedere il figlio.

(da un saggio di Luigi De Anna, sul mensile Medioevo)